BackEuropako banku-sistemak duen menpekotasunaren neurketa arrisku faktore bezala
Abstract
Lan honetan Europako finantza sektoreko banku-sistemak duen menpekotasun anizkoitza aztertzen dugu, arrisku sistemikoa sortu dezaken arrisku faktore posible bat bezala. Izan ere, 2008an lehertu zen finantza krisiak, arriskua sortzen duten faktoreak ondo neurtzearen beharra azaleratu zuen. Bankuen elkarrekiko erlazioen menpekotasun neurri bezala Kendall-en hein korrelazio koefizienteaz baliatu gara, korrelazio linealeko neurriez haratago joanez. Gainera, finantzetako aldagaien arteko erlazioak denboran zehar aldakorrak direnez, menpekotasuna ere denboran zehar aldakorra den aztertu dugu, krisi garaietan menpekotasuna handitzen dela ikusiz. Honen harira, banku-sistemaren menpekotasun anizkoitza denboran zehar neurtzearen garrantzia azpimarratzen dugu, Europako finantza merkatuak jasaten duen arrisku sistemikoaren eragile bat izanik.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas (cc by-nc-nd)