Sistema bonus-malus. Un ejemplo de teoría de la credibilidad

Abstract

En este trabajo se aborda el procedimiento de cálculo de primas bajo el sistema de tarificación bonus-malus. Para ello se introducen los distintos principios de cálculo de primas y los conceptos de prima de riesgo, prima colectiva y prima Bayes.

Se detalla en varios ejemplos la aplicación de las distintas fórmulas de tarificación y se ilustra con una aplicación a una cartera real de seguros de automóvil el procedimiento completo de obtención de las primas.

Para realizar este trabajo hemos tomado como referencia el texto [Sarabia et al., 2006]. Más concretamente, nos hemos basado en el Capítulo 12: Tarificación. En dicho texto se define la teoría de la credibilidad como "un conjunto de técnicas que permiten al asegurador ajustar de un modo sistemático las primas de los seguros en función de la experiencia de siniestralidad".

Una de las principales aplicaciones de esta teoría se presenta en el seguro de automóvil en el que la prima inicial se va transformando sucesivamente a medida que se incorpora la información de siniestralidad. Aparecen así, los denominados sistemas bonus-malus.

Los principios de cálculo de primas, así como la metodología asociada a su obtención, constituyen un elemento imprescindible en la tarificación mediante credibilidad.

Como parte práctica, presentamos un caso de estudio aplicado a una cartera de seguros de automóvil en el que obtenemos las diversas primas basadas en los modelos seleccionados.