Forecasting in electricity markets

Abstract

Argindar merkatuetako parte-hartzaileek beren merkatu-estrategiak modu eraginkorrean egokitu behar dituzte ahalik eta etekin handienak eskuratzeko. Hautatuko estrategien mozkinak handitzeko, parte-hartzaileek prezio seinale fidagarriak behar dituzte. Ildo horretatik, elektrizitate merkatuetan aurreikuspenek parte-hartzaileen ziurgabetasuna gutxitzen dute. Aurreikuspenen zehaztasuna areagotzeak merkatuan lehia handitzea dakar eta, ondorioz, oreka prezio baxuagoak lortzen dira. Oreka prezio baxuak beti dira hobeak kontsumitzaileentzat, azken-finean, fakturak merkeagoak izango direlako. Tesi honetan zehar, aurreikuspenak egiteko eredu ezberdinak aztertzen dira, lortutako aurreikuspenak parte-hartzaileei seinale gisa aurkezteko. Batik bat, denboraren menpekoa den bolatilitatea eta elektrizitatearen prezioetan dauden saltoak aztertzen dira. Ereduek argindar prezioen ezaugarri guztiak ahalik eta zehatzen aintzat hartzen dituzte. Denboraren menpeko bolatilitatea lehen bi kapituluetan aztertzen da gehien bat, eta jauzietara egokitutako ereduak kapitulu guztietan jorratzen dira. Saltoen izaera aldakorra dela eta, jauziak ereduetan modelizatzen zailak dira. Tesiaren 1. eta 2. Kapituluetako xedea elektrizitatearen prezioen bolatilitatea ahalik eta zehaztasun handienean aurreikustea da. Aldi berean, elektrizitatearen prezioak ahalik eta zehatzen aurreikustea da 3. eta 4. kapituluen helburua.