Analysis of the relationship between International Immigration and Unemployement

Abstract

[EN] The relationship between the unemployment and the international immigration is getting interest while the differences between poor and rich countries are stressed. The poor countries offer cheap work force to occupy less qualified jobs in rich countries, with citizen increasingly demanding and qualified. In spite of this evidence, the immigration is object of huge polemics and by this motive is being studied in those countries where this phenomenon is important. In this study, evidence of the unitary roots in the seasonal frequencies of the "Work Permits" and "Unemployment" series is provided. Because of this, the existence of seasonal cointegration between both series is tested. The results indicate that the only cointegrating relations between both variable are trivial and, therefore, the variables are not related in the long run. In the Short term, the estimate of the VAR model shows that the changes in the immigration during the years 1981-1998 hardly had effects on the unemployment. The opposite relationship, though statistically meaningful, it is also very weak.

[ES] La relación entre el desempleo y la inmigración internacional cobra interés a medida que las diferencias entre países pobres y ricos se acentúan. Los países pobres ofrecen mano de obra barata para ocupar puestos de trabajo poco cualificados en países ricos, con ciudadanos cada vez más exigentes y cualificados. Pese a esta evidencia, la inmigración es objeto de enormes polémicas y por este motivo se viene estudiando en aquellos países donde este fenómeno es importante. En este estudio se proporciona evidencia de la presencia de raíces unitarias en las frecuencias estacionales de las series 'Permisos de Trabajo' y 'Desempleo'. Por ello se contrasta la existencia de cointegración estacional entre ambas series. Los resultados señalan que las únicas relaciones de cointegración entre ambas variables son triviales y, por tanto, las variables no están relacionadas a largo plazo. A corto plazo, la estimación del modelo VAR muestra que los cambios en la inmigración durante los años 1981-1998 apenas tuvieron efectos sobre el desempleo. La relacón en sentido contrario, aunque estadísticamente significativa, es también muy débil.