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Aproximación a las ciencias sociales desde la teoría de los juegos
(Fundamentos del Análisis Económico I/Ekonomia Analisiaren Oinarriak I, UPV/EHU, 2008)
Este curso tiene como objetivo presentar los principales conceptos y herramientas de la Teoría de los Juegos a alumnos de Ciencias Sociales. Se pretende que una vez realizado el curso los alumnos sean capaces de modelar ...
Estadística actuarial : regresión lineal
(Economía Aplicada III/Ekonomia Aplikatua III, 2008)
Es un curso de introducción al análisis de regresión, por lo que se estudia en detalle el Modelo de Regresión Lineal General. El objetivo fundamental del curso es que, al final del mismo, los estudiantes sean capaces de ...
Análisis econométrico
(Economía Aplicada III/Ekonomia Aplikatua III, UPV/EHU, 2008)
El documento Análisis Econométrico analiza los distintos problemas que surgen a la hora de especificar y estimar un modelo econométrico: perturbaciones no esféricas, revisando los problemas de heterocedasticidad y/o ...
Modelos de valoración de activos : estimación y contraste
(Economía Aplicada III/Ekonomia Aplikatua III, UPV/EHU, 2008)
El contenido del documento “Modelos de Valoración de Activos. Estimación y Contraste” se ocupa de estimar dos modelos financieros: el Modelo de Valoración de Activos con Cartera de Mercado (CAPM) y los Modelos de Valoración ...
El valor de la información : cantidad óptima de información
(Fundamentos del Análisis Económico II/Ekonomia Analisiaren Oinarriak II, UPV/EHU, 2008)
Presentar un análisis de las decisiones de un agente económico cualquiera, en un contexto incierto, cuando puede obtener información que resuelve total o parcialmente la incertidumbre. El objetivo es obtener el valor de ...
Ecuaciones simultáneas con aplicaciones en Gretl
(Economía Aplicada III/Ekonomia Aplikatua III, UPV/EHU, 2008)
Se estudia el problema de la identificación y distintos métodos de estimación en modelos de ecuaciones simultáneas. Se ilustran estos contenidos teóricos con varios ejemplos utilizando datos y un software de libre uso ...