dc.contributor.author | Peña Cerezo, Miguel Ángel ![ORCID](/themes/Mirage2//images/orcid_16x16.png) | |
dc.date.accessioned | 2012-11-08T12:08:58Z | |
dc.date.available | 2012-11-08T12:08:58Z | |
dc.date.issued | 1999-07 | |
dc.identifier.citation | Cuadernos de gestión 21 : 95-118 (1999) | es |
dc.identifier.issn | 1131-6837 | |
dc.identifier.issn | 1988-2157 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/9000 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo se expone un análisis comparativo de la performance resultante en la gestión de carteras de divisas, teniendo en cuenta la posibilidad de llevar a cabo cobertura con opciones, en un caso, y sin dicha posibilidad, en el caso contrario. Los resultados encontrados para el periodo 1993-1997 muestran que el uso de opciones (de venta, o put) para cubrir la devaluación de las dividas en las que se invierte es una herramienta eficaz para mejorar la performance de las carteras de divisas gestionadas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | divisas | es |
dc.subject | opciones | es |
dc.subject | cobertura | es |
dc.subject | performance | es |
dc.subject | gestión de carteras | es |
dc.subject | Markowitz | es |
dc.subject | modelo de mercado | es |
dc.title | Efectos de la utilización de opciones en la gestión de carteras de divisas: un estudio empírico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.holder | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | es |
dc.departamentoes | Economía financiera II | es_ES |
dc.departamentoeu | Finantza ekonomia II | es_ES |
dc.subject.categoria | BUSINESS AND INTERNATIONAL MANAGEMENT | |
dc.subject.categoria | STRATEGY AND MANAGEMENT | |
dc.subject.categoria | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | |
dc.subject.categoria | INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOR | |
dc.subject.categoria | ECONOMICS | |