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dc.contributor.authorMartínez Ibañez, Fermín
dc.contributor.authorPeña Cerezo, Miguel Ángel
dc.contributor.authorRuiz Herrán, Vicente
dc.date.accessioned2012-11-08T12:18:59Z
dc.date.available2012-11-08T12:18:59Z
dc.date.issued2000-04
dc.identifier.citationCuadernos de gestión 22 : 123-143 (2000)es
dc.identifier.issn1131-6837 (Print)
dc.identifier.issn1988-2157 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/9001
dc.description.abstractEl objeto del presente artículo consiste en proporcionar a los interesados en el mundo de las opciones financieras la posibilidad de entender, de forma sistematizada, tanto la lógica implícita como el desarrollo matemático de la expresión que muestra el valor de los factores de sensibilidad generalmente utilizados en el análisis e inversión con opciones: deltha, gamma, theta, vega y rho. Consideramos de gran interés este trabajo por la posibilidad que brinda a los investigadores, docentes y gestores de disponer en un único documento de la construcción teórico-matemática de todos los factores de sensibilidad.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.subjectopcioneses
dc.subjectfactores de sensibilidades
dc.subjectdelthaes
dc.subjectgammaes
dc.subjectthetaes
dc.subjectvegaes
dc.subjectrhoes
dc.titleLos factores de sensibilidad de las opciones financieras (desarrollo teórico)es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.rights.holderUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)es
dc.departamentoesEconomía financiera IIes_ES
dc.departamentoeuFinantza ekonomia IIes_ES
dc.subject.categoriaBUSINESS AND INTERNATIONAL MANAGEMENT
dc.subject.categoriaSTRATEGY AND MANAGEMENT
dc.subject.categoriaORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
dc.subject.categoriaINDUSTRIAL RELATIONS AND LABOR
dc.subject.categoriaECONOMICS


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